La chaire Stress test for risk management and financial steering

La chaire internationale d’enseignement et de recherche « Stress Test, Risk management and Financial Steering » a été créée en octobre 2018 dans le cadre d’un partenariat entre Polytechnique, sa fondation et BNP Paribas. Sa vocation : concevoir des solutions répondant aux attentes des régulateurs bancaires, dans un contexte de sophistication méthodologique croissante des stress tests, et en préparant les futures évolutions réglementaires. Ces tests de résistance bancaire permettant d’évaluer la capacité d’une institution financière à palier un choc ou un incident majeur. Ce pôle d’excellence sur les sujets techniques rattachés aux stress tests privilégie trois axes de travaux de recherche : modélisation à l’aide d’apprentissage machine et simulation par méthodes de Monte-Carlo avancées, modélisation de dépendances multidimensionnelles et quantification d’incertitudes des modèles et métriques de stress tests.